lojoolodo 님의 블로그

VIX 지수란?- VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 개발한 지수로, 주식 시장의 변동성을 측정하는 데 사용된다. 흔히 ‘공포 지수’라고도 불리며, 미국 S&P 500의 옵션 내재 변동성을 통해 시장 참여자들의 심리를 반영한다. VIX 지수는 S&P 500 옵션의 향후 30일간 변동성에 대한 예상치를 기반으로 계산하는데, VIX 지수가 높을수록 시장의 불확실성과 공포가 커진다는 의미이고, 낮을수록 시장이 안정적이라는 의미이다.​​일반적으로 VIX 지수의 해석은 아래와 같다.- VIX : 시장이 안정적이며 변동성이 낮음- VIX > 20: 시장의 불확실성이 커지며 변동성이 높아지고 있음- VIX > 30: 시장에 공포감이 높아지며, 매우 불안정한 상황​​최근 VIX 지수는?- 최근 1주일 간 VI..

ETF명 : ProShares VIX Short-Term Futures ETF티커(Ticker) : VIXY시가총액 : $1.2B(약 1.7조원)주가(NAV) : $49.8(25/3/4 기준)거래량 : 2,794,189(25/3/4 기준)총 보수(연) : 0.85% 투자 전략- 미국 주식 시장 변동성 확대에 투자하는 ETF- 미국 S&P 500 지수의 변동성을 측정하는 VIX 지수의 선물 계약으로 구성된 포트폴리오(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index)를 추종→ 1개월 만기의 선물이며, 롤오버를 계속하기 때문에 콘탱고(선물 가격 > 현물 가격)에 따른 롤오버 비용 발생- VIX 지수 자체가 아닌 VIX 선물 가격의 변동에 따라 움직이기 때문에 실제 VIX 지수 수익률과 괴리 ..